Hanoï, 18 juillet (VNA) - La Banque d'État du Vietnam (SBV) va déployer des mesures et des outils de surveillance pour évaluer la conformité des banques commerciales à la mise en œuvre des exigences liées à la gestion des risques, notamment la conformité aux normes bancaires internationales Bâle III, a déclaré un responsable de la SBV lors d'un événement le 16 juillet.
Lors du séminaire sur le renforcement des capacités de gestion des risques bancaires organisé par l'Association des banques vietnamiennes (VNBA), Nguyen Duc Long, directeur du département de la sécurité du système bancaire de la SBV, a déclaré : « Il s'agit de l'une des orientations importantes de la SBV pour améliorer l'efficacité de la gouvernance et garantir la sécurité du système bancaire dans un contexte de nombreux nouveaux défis. »
Bui Thi Mien, directrice adjointe du département de gestion des risques de la Military Bank (MB), a expliqué lors de l'événement que la SBV avait déjà publié un ensemble de documents guidant la mise en œuvre de Bâle, notamment la circulaire 41/2016/TT-NHNN réglementant le ratio de fonds propres des banques et des succursales de banques étrangères, et la circulaire 13/2018/TT-NHNN réglementant le système de contrôle interne des banques commerciales et des succursales de banques étrangères. MB apprécie vivement le système de documents juridiques de la SBV.
Il s'agit de documents importants pour la mise en œuvre de Bâle III au Vietnam, qui témoignent de la ferme détermination de la SBV à renforcer la capacité de gestion des risques du système bancaire, conformément aux pratiques internationales.
Selon Bui Thi Mien, les établissements de crédit doivent collecter eux-mêmes des informations sur les petites et moyennes entreprises (PME) clientes afin de les classer conformément à la réglementation, ce qui engendre des incohérences au sein du système bancaire.
Elle a déclaré : « La SBV devrait créer un référentiel de données pour les PME afin de garantir une mise en œuvre cohérente dans l’ensemble du système bancaire et d’optimiser les ressources du système.
« Le modèle de perte en cas de défaut (LGD) est complexe, mais les données de chaque établissement de crédit ne sont pas encore complètes. Par conséquent, elle attend de la SBV qu’elle crée un référentiel de données partagé pour garantir le calcul de tous les coûts de règlement des dettes et améliorer la qualité des modèles de LGD élaborés par les établissements de crédit. » De plus, selon Bui Thi Mien, les établissements de crédit mettent en œuvre le Processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres (ICAAP), mais uniquement sur la base du scénario macroéconomique développé par chaque établissement, ce qui les empêche d'évaluer l'impact de l'évolution des facteurs macroéconomiques sur l'ensemble du système bancaire.
Par conséquent, elle recommande que la SBV publie des scénarios de tests de résistance standardisés (similaires à ceux mis en œuvre chaque année par la Réserve fédérale américaine) afin que les établissements de crédit puissent les appliquer de manière cohérente, augmentant ainsi l'efficacité de la SBV lorsqu'elle utilise les résultats de ces tests pour gérer ses politiques.
Par ailleurs, Nguyen Van Thinh, expert senior sur la mise en œuvre de BÂLE à la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), a déclaré que le secteur bancaire devait relever certains défis pour améliorer sa gestion des risques conformément à BÂLE III. Il s'agit notamment de l'augmentation des fonds propres, de la gestion des données et des systèmes technologiques, de l'ajustement des modèles économiques et de l'utilisation de modèles quantitatifs.
« Les établissements de crédit sont sous pression pour augmenter leurs fonds propres afin de respecter l'exigence de CAR de 8 % à 10,5 % selon la nouvelle norme de la SBV, tandis que « Le marché financier mondial est volatil et la capacité à lever des capitaux étrangers se heurte à de nombreuses difficultés », a déclaré Nguyen Van Thinh.
Nguyen Van Thinh a également souligné le manque de données quantitatives de qualité pour mettre en œuvre la méthode du moteur d'identification et de réconciliation (IRE), ainsi que l'absence d'un système informatique robuste et complet pour répondre aux exigences de gestion des risques.
Il est également nécessaire de promouvoir la construction de bases de données du secteur bancaire et de données macroéconomiques afin de normaliser les données et permettre aux banques de partager et de compléter les orientations sur la comptabilisation des pertes.
Concernant la feuille de route de mise en œuvre de BÂLE III, Nguyen Van Thinh recommande à la SBV de classer les banques par taille afin de les appliquer par étapes et d'encourager les grandes banques à faire preuve de pionnière en matière de tests.
Le représentant de la BIDV attend également des autorités compétentes qu'elles favorisent la formation et le transfert de connaissances sur BÂLE III en coordination avec des organisations internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et la BAD, afin d'organiser des formations et des ateliers spécialisés.
En marge de l'événement, le Comité de gestion des risques de l'Association des banques vietnamiennes (VNBA) a été inauguré.
S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, Nguyen Quoc Hung, vice-président et secrétaire général de la VNBA, a déclaré qu'en plus de consulter la VNBA sur les politiques et stratégies de gestion des risques, le comité soutiendra également les banques dans la mise en œuvre des normes internationales, le renforcement de leurs capacités de gouvernance et la réponse aux nouveaux défis dans un contexte économique et financier de plus en plus instable.
« Il s'agit d'un événement très significatif qui démontre la détermination de la VNBA et des établissements de crédit à prévenir, identifier précocement, gérer, arrêter et traiter rapidement les risques émergents, afin de protéger les intérêts des clients et de contribuer à assurer la sécurité du système des établissements de crédit », a déclaré Nguyen Quoc Hung. - VNA
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